Quant Finance 面试专训

数据应用学院的老师用“肉身”自己去面试,总结了100道题目,分类,归纳,发现这quant面试其实就是高考,你会做之前做过之前大量做过又大量重复做过,在顶级banking GS,MS和JPM面前,你几乎全都可以答对。

Syllabus

START:
July 29, 2017
DURATION:
3 Weeks
PRICE
$3,000.00

课程描述:

现在quant面试是怎么进行的?

两轮到三轮。

第一轮电话,“什么是p-value”,“什么是pca”“lambda等于0说明什么”,“0.99^100次方等于多少?”“什么是newton method?如何选取初值?一阶导数没有closed form怎么办?”。

面试者卒。
第二轮电话,“B(t)的3次方是不是Martingale?”“一个酒鬼喝醉了酒,在x=34的地方,随机往前或是往后走一步,他家在x=0的地方,他朋友家在x=100的地方,他有多大概率回到自己的家?”“十匹马在赛跑,初始位置随机,十匹马速度也随机,快马如果超过慢马,慢马就会被淘汰,请问最后平均能剩下多少匹马?”

面试者卒。

第三轮onsite,“你知道Vega吗?一个Binary Option的Vega画出图来长什么样子?”“为什么大部分期权只要delta hedge后,做空头就可以一定赚钱?什么是历史波动率,什么是隐含波动率?”“我们这里一共有100个股票的数据,包括交易量,价格,PE,MACD和一切你想要的基本面和技术面指标,你能做些什么吗?这就是你在这里的第一个project,当然你如果有offer的话。”

一个只知道delta的面试者,卒。

 

数据应用学院的老师用“肉身”自己去面试,总结了100道题目,分类,归纳,发现这quant面试其实就是高考,你会做之前做过之前大量做过又大量重复做过,在顶级banking GS,MS和JPM面前,你几乎全都可以答对。

我们的quant interview的课上,没有ppt,只有电脑的黑屏幕和在黑屏幕用手写笔写的题。

你想想,你有多久没有这样在纸上,用笔做速算,数学推导和脑筋急转弯了?

以下是课程大纲,不怕你不来,就怕怂人知难而退。

课程大纲:

Lecture 1(第一周):试题测试和数学基础

  1. 从某Banking的面试题,看在概率,微积分,速算,随机积分,智商上你有多少不会做。不会做的题目超过25%,不说明你笨,说明了你不会有offer了
  2. 速算,微积分,数值方法。注意:你并不知道99^100,和如何证明标准正态分布的积分等于1.

矩阵,矩阵,矩阵

包含奇异值分解,PCA和线性回归。如果你看不出这三个其实是一个东西,那么,你还不到火候。

Lecture 2(第二周):随机积分

这是整个课程最难的地方,当然如果你可以看出tdB和Bdt的相关系数是0.5,你的年薪应该在16W-20W之间。如果你不知道什么是B,那说明你还在装B。谦虚谦虚,学点东西比什么都强。

期权和Greeks

如果你楞背delta是什么,那么,Binary Option的delta是什么?对Binary option求期望就成了股价的概率密度?完,我知道你一头雾水。我说期权的Delta和Gamma,与Bond的duration和convexity是一回事,你能明白吗?

Lecture 3(第三周):Machine Learning,动态规划和投资组合优化

因为残差随着时间变化而变化的Garch模型,和看似简单的Linear Regresssion,以及最后的考核。动态规划问题是所有IT和金融公司都会考察的难题,具体来说就是下一步的决策是根据上一步进行的,有没有那么难,我看不一定。我们将有模拟试题当场来做,这个时候,你应该很爽。