Quant Finance 面试专训

数据应用学院的老师用“肉身”自己去面试,总结了100道题目,分类,归纳,发现这quant面试其实就是高考,你会做之前做过之前大量做过又大量重复做过,在顶级banking GS,MS和JPM面前,你几乎全都可以答对。

Syllabus

START:
October 14, 2017
DURATION:
3 Weeks
PRICE
$3,000.00

课程描述:

现在quant面试是怎么进行的?

两轮到三轮。

第一轮电话,“什么是p-value”,“什么是pca”“lambda等于0说明什么”,“0.99^100次方等于多少?”“什么是newton method?如何选取初值?一阶导数没有closed form怎么办?”。

面试者卒。

第二轮电话,“B(t)的3次方是不是Martingale?”“一个酒鬼喝醉了酒,在x=34的地方,随机往前或是往后走一步,他家在x=0的地方,他朋友家在x=100的地方,他有多大概率回到自己的家?”“十匹马在赛跑,初始位置随机,十匹马速度也随机,快马如果超过慢马,慢马就会被淘汰,请问最后平均能剩下多少匹马?”

面试者卒。
第三轮onsite,“你知道Vega吗?一个Binary Option的Vega画出图来长什么样子?”“为什么大部分期权只要delta hedge后,做空头就可以一定赚钱?什么是历史波动率,什么是隐含波动率?”“我们这里一共有100个股票的数据,包括交易量,价格,PE,MACD和一切你想要的基本面和技术面指标,你能做些什么吗?这就是你在这里的第一个project,当然你如果有offer的话。”

一个只知道delta的面试者,卒。
数据应用学院的老师用“肉身”自己去面试,总结了100道题目,分类,归纳,发现这quant面试其实就是高考,你会做之前做过之前大量做过又大量重复做过,在顶级banking GS,MS和JPM面前,你几乎全都可以答对。

我们的quant interview的课上,没有ppt,只有电脑的黑屏幕和在黑屏幕用手写笔写的题。

你想想,你有多久没有这样在纸上,用笔做速算,数学推导和脑筋急转弯了?


导师介绍:

Edison

供职于Morgan Stanley固定收益部,专注利率模型和利率衍生品模型开发,验证和审核。之前曾任职于Vanguard,负责Smart Beta策略。 Edison毕业于UC Berkeley。Edison开发Quant培训课程4年,课程覆盖最新面试真题和经典对冲基金,投行面试题目,以实用为主。


课程大纲:

(以下是课程大纲,不怕你不来,就怕怂人知难而退)

Lecture 1(第一周):速算和数学基础

1. Trader速算
2. 数值方法
3. 奇异值分析,PCA
4. 线性回归

Lecture 2(第二周):随机积分

1. 随机积分
2. 马尔科夫链
3. 期权和Greeks
4. 用户定制复杂衍生品和Greeks

Lecture 3(第三周):Machine Learning,动态规划和投资组合优化

1. 投资组合优化和Black Litterman优化
2. 动态规划(Dynamic Programming)
大作业
3. 外汇市场做市策略
4. 波动率交易策略